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每日交易五分钟即可获得潜在盈利机会

由CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy撰写

找不到时间交易？能否在一天内抽出五分钟？

“交易和观察市场都会非常耗费时间——交易员花费在这上面的时间与个人意愿不成正比。许多有经验的交易者都希望尽量减少在屏幕前的时间。但是，很少有人能够将在交易上花费的时间减少到每天五分钟——不过，这是可能的。”

CMC Markets的市场策略师策划了这个每日交易五分钟活动，我们利用当日数据，寻找交易者可利用的市场漏洞所形成的交易机会。这促成了当年第一次每日交易五分钟(5MADT)实验——在真实市场上实践我们的测试，即基于欧元兑美元外汇货币对每日开盘的早期走势经常在当天最后的时间内逆转的情况。后来五次我们又用了不同的产品测试，结果可以在下表看到。

以下是前六次5MADT活动的业绩记录：

在进行六次5MADT后，我们暂停了这些活动。市场波动性降低和令人失望的结果促使我们等待更友好的市场交易环境。

现在，在第七次5MADT活动中，我们回到了我们的根源。我们再次寻求利用欧洲市场开盘后回转的模式来应用我们的量化分析结果。

执行率和损益比率

经验丰富的交易者都知道，长期盈利能力是两个关键比率的函数——成功交易的百分比和实现的损益比率。新交易者经常会对这一事实感到惊讶，即如果加上较高的损益比率，低于50%的交易成功率仍有可能带来最终的盈利。

每日交易设置参考价格的时间应该是什么时候？

CMC Markets的量化分析师根据欧洲开市时（法兰克福为早上7点，伦敦为早上6点）的欧元兑美元价格对数据进行了分析，从而找到成功的组成部分。首先是时间，下表显示了三月份不同城市可以应用这个成功组合的交易时间：

但务必要注意，这些时间是当前时间，且在大多数情况下适合三月份的交易活动。随着南半球夏令时结束和北半球夏令时开始，这些时间将会发生更改。交易者可能希望确定对应于伦敦早上6点/法兰克福早上7点的当地时间。

方法

分析表明，2.1:1损益比率的组合会给出最佳预期盈利水平，前提是你遵守下单方法：在低于参考价格（参考价格是指开盘当天的第一根每分钟蜡烛图的价格，开盘时间严格定在每日悉尼时间下午5点）16点（pips）时下达限价买入订单，同时下达在高于参考价格13点的卖出订单。两个订单均附加止损位在目标价格15点以内，和获利位在目标价格31点内。下文将给出示例仅供参考。

市场分析结果

我们把上述方法应用到过去12个月中的历史交易中，得出以下结果。在查看下表时应注意过去的业绩并不能保证今后有同样的回报。

如上表所示，这个方法使我们在过去12个月中有10个月盈利。如果在过去12个月里，交易者每天花五分钟来落实这个策略，最终会盈利1,265点。

这个方法让交易员在有21个交易日的月份中有七笔交易是盈利的，即可为这个月带来利润。在如10月等月份中，22笔交易中有12笔盈利，可见收益非常大。而与此类似，在7月和11月，盈利的交易比例没有达到要求，则导致该月出现亏损。

注——在本研究过程中，有五次订单没有下达成功，可能由于预设条件没有触发导致，而有两次交易，由于获利或止损均没有触发交易没有在当天结束（在第二天悉尼时间早上8点结束）。为便于分析，这些日子不计算在内。

示例

以下我们将以实例解释这个方法如何操作：

在2019年12月3日下午5点市场开盘时，欧元兑美元汇率是在1.1366。

使用这种方法的交易者会下达两个订单：

订单1：以1.1350的价格（1.1366减去16点）下达买入欧元/美元货币对订单（做多）

并在1.1335（买价减去15点）止损，在1.1381（买价加上31点）止盈。

订单2：以1.1379的价格（1.1366加上13点）下达卖出欧元/美元货币对订单（做空）

并在1.1394（售价加15点）止损，在1.1348（售价减去31点）止盈。

交易者还应在两个入市价格（1.1350和1.1379）创建价格警报，提醒交易员在其中一个订单成交的时候去取消另一个订单。

假设上述订单设置好后，在下午6点41分，卖出（做空）订单启动（也就是订单2），交易者将收到警报并取消买入（做多）订单（也就是订单1）。由于订单本身附有止损和获利价格操作设置，因此交易者无需采取进一步行动。

成功触发订单后，在晚上9点16分，价格走势达到获利位置（这可能发生在交易者外出遛狗时），系统根据下单时设置的自动操作平仓，并获利31点。

这仅仅是个1日示例，在现实中（很可能）止损价位触发的次数要比获利价位触发的次数要多，但交易者认为这个策略之所以最终可能获利全因为我们的策略设置时的盈利点31点比止损点的15点要多，这就是前面提及的损益比率。

风险和回报

从前面的过去12月的历史数据实践研究中，我们可以得知

无盈利月份的平均亏损：31点

盈利月份的平均盈利：132.7点

每月盈亏比：5:1

虽然出现极端结果的可能性要小得多，但理论上还是值得考虑的。以下是可能出现的极端结果所导致的最好或最坏的结果：

最大可能亏损（21笔交易中有0笔盈利）：315点

最大可能盈利（21笔交易中有21笔盈利）：651点

滑点是整个计划中的另一个风险。滑点通常发生在交易快速、流动性差的市场，然而，欧元兑美元是流动性最充足、世界上最大的单一市场，这将限制滑点可能带来的影响。限价订单不应受到滑点影响。如果交易者担心他们可能错过执行止损交易和获利交易，他们可使用CMC Markets交易平台上的“边界”工具来确保止损订单在所有条件（除最快市场外）下交易。

或许该策略面临的更大风险是交易者未能及时设置并下达交易订单。仅仅错过一次盈利交易就会对结果产生重大影响。成功使用这种方法的交易者必须尽一切努力在一个月中的所有日子交易。

同样，本策略基于假设每日交易的投入规模相同——在进程中更改每日的交易规模会导致结果大相径庭，因为损益比将会改变。

我们的计划

我们将在2019年3月实践这一策略，从3月1日起每天悉尼时间下午5点将下达交易订单并在第二天上午公布结果以及给出分析师评语。请关注我们的微博微信以获取每日的实践进程结果与分析。

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