2016年金融市场交易即将结束，回顾过去一年，令人跌破眼镜的事件层出不穷，那么2016年称得上“最怪异”的事件究竟是什么？

(图片来源：Zerohedge、FX168财经网)

“特朗普赢得美国大选？”“英国退出欧盟？”“黑田东彦祭出负利率？”这些可能都算得上，那么再给出一个选项如何：“VIX在2月见顶”？

芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index)在2月份见顶，这是自1990年有该数据以来首次出现的局面。

10月份是一年之中，该指数见顶概率最高的月份(过去26年中有5次，或者19%的时间)；其次是8月份(26年中4次，或者15%的时间)和1月份(也是26年中4次)。

VIX指数触底最常见的月份是12月份(过去26年中有7次)和7月份(26年中有6次)。尽管今年12月尚未过去，但似乎也将遵循这种季节性规律。

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2016年迄今VIX指数最低值是11.34(8月19日创下)，近日的11.7则是12月迄今的最低水平。

由于VIX下滑通常意味着股市会上涨，这或许意味着“圣诞反弹行情”可能还将持续一段时间。

2016年的确是意外频出的一年，英国在公投中投票退出欧盟，特朗普爆冷赢得美国大选。

但比较有意思的是，这些并非“搅动”美国股市最厉害的事件。例如，有“恐慌指数”之称的CBOE VIX指数年内最高值出现在2月11日，而非英国6月脱欧公投或者美国11月大选结果出炉当日。

华尔街日报2月10日刊登的一篇报道——“经济学家，CEO：衰退风险上升”——或许引发担忧情绪。而相比英国脱欧公投或者美国大选，这些忧虑才让市场更加“苦恼不堪”。

让我们来看下2月11日VIX指标和标普500指数的表现，再与英国脱欧公投和美国大选相关的市场表现进行下对比：

2月11日，美国宏观担忧影响：标普500指数收于1829点，VIX报28.14；

6月27日，英国脱欧公投后担忧情绪弥漫：标普500指数收报2000点(较2月水平高9%)，VIX报25.8；

11月4日，美国大选之前市场紧张不安：标普500指数收报2084点(较2月水平高14%)，VIX报22.51。

2016年的确是不寻常的一年，但VIX在2月份见顶，这是该指标26年历史上首次。

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文章来源于“FX168财经网”